Binary options backtesting software

Como fazer o Back Test das opções binárias Trades As opções binárias de backtesting são um pouco diferentes do que testar as negociações tradicionais devido à maneira como a temporização é configurada. Quando você entra em um comércio de opções binárias, você normalmente recebe um tempo de expiração pelo seu corretor. Você pode ter a opção de sair de sua negociação antecipadamente (seja com uma vitória ou uma perda) para lucro parcial. Você também pode ter a opção de ampliar sua negociação com rolagem. Mas se o seu corretor não fornecer essas ferramentas, você tem controle mínimo sobre quanto tempo você está em um comércio. O único controle que você tem é a decisão de entrar ou não. Isso cria algumas dificuldades quando você está testando negociações em dados históricos. Este é um passo extremamente importante para se tornar um trader profissional. Se você está negociando apenas por diversão, você não precisa estar tão preocupado com o teste de volta. Se, no entanto, você realmente quiser que isso se torne uma parte consistente de sua renda, você absolutamente deve testar seu método de negociação antes de ir ao vivo e colocar seu dinheiro na linha. Tudo o que você espera fazer profissionalmente deve ser tratado como um negócio. As empresas testam produtos e serviços antes de gastarem dinheiro promovendo-os ou arriscando clientes decepcionantes. Como trader, você também precisa testar seus métodos antes de usá-los e arriscar perder dinheiro. Como voltar a testar um comércio de opção binária Tradicionalmente, quando você backtest comércios, isso é o que você faz. Você abre seu programa de gráficos (pense em MT4 ou FreeStockCharts) e rola de volta no tempo para alguma data no passado. Dependendo de quanto tempo você espera que seus negócios durem (minutos, horas, dias, semanas), você pode voltar alguns dias, meses ou até mesmo vários anos. Quando você chega ao ponto em que vai começar o teste, você configura seu gráfico da maneira que você o vê quando planeja negociações em tempo real. Isso significa definir suas linhas de suporte e resistência e quaisquer outros sinais, ferramentas ou pontos usados ​​para negociar. Em seguida, você move os gráficos para frente uma vela de cada vez, olhando para o lado direito da tela. Finja que você está olhando em tempo real. Quando você vê uma configuração de negociação, para de rolar, plote um ponto de entrada como se estivesse apostando neste ponto. Agora, comece a rolar para frente novamente (uma barra por vez) e, em seguida, saia com base nas regras de comércio (por exemplo, 60 segundos, 15 minutos, etc.). Problemas ao ler um gráfico de velas Saiba como aqui. Então você rola para frente novamente e descobre se ganhou ou perdeu. Marque isso e continue em frente. Você deve ser lucrativo em algumas centenas de negociações antes mesmo de pensar em fazer negociações em tempo real. Por que os tempos de expiração colocam problemas? Você pode ver onde a negociação de opções binárias torna o backtesting um pouco estranho? Se você está confiando em seu corretor fazendo negócios com bons tempos de expiração disponíveis nos momentos em que você receber um sinal para negociar, você não pode adivinhar tem estado realmente disponível para você no passado. Isso pode confundir seus resultados, fazendo você pensar que teria sido mais bem sucedido do que você realmente teria sido. Uma maneira de reduzir essa imprecisão é selecionar um corretor de opções binárias desde o início, que lhe dará a chance de controlar o tempo de seus negócios assim que estiver neles. Dessa forma, você não confia tanto no corretor para definir bons tempos de expiração. Nós gostamos de um site como TradeRush ou Banc De Binary como eles oferecem saída antecipada. Se você não tivesse rollover ou fechamento antecipado disponível para uso, você teria que contar com o corretor para fornecer oportunidades de negócios com tempos de vencimento ideais. Você não quer ser expulso de um negócio antes que ele seja lucrativo, mas você também não quer ficar preso em uma negociação que vai virar contra você. Não faria, por exemplo, entrar em um negócio em que você esperaria permanecer por várias horas em backtesting com um período de validade de uma semana. Pelo menos, esse é o caso se você não puder controlar sua saída. Se você puder, você pode usar o fechamento antecipado para sair antes que a negociação seja concluída. Há um outro problema com o uso do fechamento antecipado, no entanto, e isso reduz seu pagamento. Sites de opções binárias pagam apenas algo como 65-85 em negociações vencedoras como é. Se você sair cedo, você não vai conseguir essa porcentagem. E se você encerrar todos os seus negócios com antecedência, você poderá ter uma média de 50 ou menos em seus pagamentos. O que significa que você precisa ter uma porcentagem de ganhos muito alta para permanecer lucrativo ao longo do tempo (traders tradicionais também lidam com versões deste problema). Sugestões para o sucesso Encontre um corretor que lhe dê rollover e fechamento antecipado (confira o TradeRush). Isso irá capacitá-lo para tomar decisões comerciais importantes. Você não pode confiar inteiramente nessas ferramentas para ser lucrativo a longo prazo, a menos que o rollover produza pagamentos grandes o suficiente para compensar os lucros que você perde com o fechamento antecipado. Alguns corretores permitem que você escolha seu próprio tempo de expiração. Isso geralmente é conhecido como o recurso Construtor de Opções. Isso é ótimo, porque elimina completamente o problema com o tempo. (novamente TR ou BDB) Considere negociar uma ampla variedade de instrumentos financeiros. Se você puder encontrar um método que funcione muito bem em diferentes ativos, isso dará muito mais oportunidades comerciais. Isso aumenta as chances de você encontrar configurações ideais que incluem tempos de expiração ideais. Teste de demonstração após o backtest. Isto irá demonstrar-lhe efetivamente se você vai ter dificuldades envolvendo prazos de validade ou não. Se fizer isso, você poderá descobrir o que fazer com eles antes de aprender essa lição, perdendo dinheiro real. O teste de demonstração ajudará você a se familiarizar com os recursos de seus corretores e a decidir se eles são suficientes para ajudá-lo a replicar seus resultados de teste na vida real. Se você encontrar um corretor com os recursos certos e fizer todo o seu teste com diligência, poderá encontrar soluções alternativas para os problemas de tempo de expiração. As diferenças entre a negociação de opções binárias e outros tipos de negociação não são desculpa para não backtest Copyright copy 2015 - BinaryTrading. org, Todos os direitos reservados. Mapa do Site A negociação binária acarreta um risco significativo. Nunca invista mais do que você pode perder. Este site não é aconselhamento financeiro ou qualquer oferta de aconselhamento financeiro. Este site é apenas para fins de entretenimento e informativos. Pelo uso deste site você concorda em nos manter 100 inofensivos por toda e qualquer perda. Clicar em links para sites externos pode resultar em receita de afiliados para os editores deste site. (AVISO) - Este site não é um site de negociação binário e não pertence a nenhuma empresa de opções binárias. Somos apenas informativos e de entretenimento. Nenhuma negociação é oferecida ou solicitada pela BinaryTrading. org. AVISO DE REGULAÇÃO DOS EUA: As Opções Binárias As empresas não são regulamentadas nos Estados Unidos. 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Funciona aplicando a ação do mercado anterior à estratégia e vendo como ela se comporta. As condições não são exatamente as mesmas, mas dá uma boa ideia de como a estratégia específica funcionará no mercado real. E isso pode ajudá-lo a identificar algumas estratégias de negociação bem-intencionadas, mas, em última análise, ineficazes, antes de começarem a causar perdas. No vídeo, mostramos como fazer backtest de uma estratégia simples usando o MetaTrader 4. Embora existam pequenas diferenças entre cada software de gráficos, os componentes básicos são os mesmos e devem funcionar na maioria das plataformas. Backtest uma opção binária Estratégia a 20 de novembro de 2013 por Daniel Grady Os comentários estão fechados. Teste de seus algoritmos de opções binárias Testes retroativos nos mercados financeiros significam testar uma estratégia específica usando eventos e condições históricas. Existem várias ferramentas lá fora para fins de backtesting. Para fazer backtest de uma estratégia, você precisará de dados históricos para configurar seus quadros de tempo, executar seu programa sob condições simuladas e o software de backtesting recriará como o software teria agido se as condições pré-programadas fossem atendidas. Depois de comparar o desempenho dos softwares com dados históricos, você poderá detectar se o software teria feito lucro ou não. Em termos simples, o backtesting é realizado expondo seu algoritmo de estratégia particular a um fluxo de dados financeiros históricos, o que leva a um conjunto de sinais de negociação. Cada negócio (o que queremos dizer aqui como uma viagem de dois sinais) terá um lucro ou prejuízo associado. A acumulação deste lucro / perda ao longo da duração do seu backtest de estratégia levará ao lucro e perda total. Razões para Backtesting Algumas razões pelas quais você seria inteligente para backtest suas estratégias: Backtests são usados ​​para filtrar estratégias, de modo a eliminar o que funciona eo que não funciona. O backtesting permite o uso de certos eventos de mercado para modelar software apropriadamente. O backtesting é usado para garantir que o desempenho de uma estratégia esteja em níveis ótimos. O backtesting é usado para verificar se as estratégias externas estão funcionando corretamente. O backtesting pode ser usado para negociação algorítmica de opções binárias. Esses algoritmos de opções binárias são capazes de gerar sinais em softwares de terceiros que podem ser transferidos para plataformas de opções binárias para execução. Existem alguns desses softwares que geram sinais no MT4 e os conectam a plataformas de opções binárias baseadas na web. Software usado para backtesting O backtesting agora pode ser feito com várias soluções de software. Ao escolher o software certo para fazer o backtest do seu algoritmo, várias considerações devem ser feitas: A habilidade do programador. Compatibilidade do broker Funcionalidade de customização Complexidade da estratégia Velocidade de Execução Dados de Sourcing de Custos para Backtesting Os dados de sourcing para backtesting são o componente chave de todo o processo. Sem dados precisos, qualquer outra coisa feita no processo de backtesting será imprecisa. É difícil obter acesso a dados precisos que remontam a pelo menos 10 anos, mas para o propósito da negociação moderna, os dados que datam de 2007 (7 anos) são algo que o trader pode fazer. A plataforma de backtesting que escolhemos é aquela que também serve para fornecer a fonte dos dados de backtesting. Assim, os traders podem obter dados e realizar seus backtests em uma plataforma. A plataforma em questão é aquela fornecida pela QuantConnect Corporation. Esta empresa oferece facilidades de backtesting para algoritmos de negociação, e fornece dados que remontam a 2007. QuantConnect oferece aos comerciantes acesso livre a dados de alta resolução para backtesting de algoritmos de negociação em seu simulador comercial. Suas instalações de backtesting atualmente suportam US Equities e o mercado forex. Ao contrário do que é visto em muitas outras plataformas de backtesting, a plataforma do QuantConnect fornece gráficos totalmente interativos, permitindo que as ordens de backtest que seriam colocadas pelo seu algoritmo sejam sobrepostas nesses gráficos para melhor representação e análise pictórica. Os backtests são concluídos em 30 a 60 segundos, o que é muito mais rápido do que pode ser obtido na plataforma MT4. Os traders também podem criar algoritmos a partir do zero usando essa plataforma. Gráfico do desempenho do backtest. QuantConnect Corporation À direita, você pode ver as estatísticas de resumo que geramos para o desempenho de seu algoritmo. É fundamental entendê-los e tentar projetar uma estratégia bem-arredondada. É um erro comum tentar otimizar o retorno anual e a despesa de assumir grandes riscos. Um bom investimento tem baixo risco e alto retorno. Os dados também podem ser originados para backtesting MT4, que é a forma mais fácil de backtesting um algoritmo de opções binárias. O backtesting no MT4 é feito usando a função Strategy Tester. É muito importante obter os dados a serem usados ​​para o backtesting. Esses dados geralmente são dos gráficos M1. Os dados do gráfico M1 são muito difíceis de obter, mas podem ser acessados ​​para pares de moedas selecionados nesse link. Para fazer backtest no MT4, siga estes passos: Congele todos os spreads atuais, colocando offline a plataforma de negociação MT4. Isso evita que os resultados dos backtests sejam distorcidos pela conversão de preços de 4 a 5 dígitos. Ative o painel Navegador clicando na tecla CtrlN. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em conta no painel Navegador e, em seguida, clique em Excluir para colocar o MT4 offline. O próximo passo é esvaziar a prateleira para os novos dados de backtest baixados. Isso é excluir dados históricos existentes. Vá para o cliente MT4 e abra a pasta do histórico com seu subdiretório e exclua todos os arquivos com o sufixo. hst. O próximo passo é baixar dados M1. Caso você tenha perdido, vá para forextester / data / datasources. html e faça o download dos dados M1 para qualquer par de moedas que você queira fazer backtest. Após o download, use o WinZip para descompactar o (s) arquivo (s) na sua área de trabalho. Agora você deve reiniciar a plataforma MT4 e fechar a caixa de diálogo solicitando que você crie uma conta demo ou faça o login com os detalhes da conta existente. Clique em CtrlO ou clique em Ferramentas Gráficos de Opções e adicione 999999999 para alterar as barras máximas no histórico. Isso é para fazer provisão para os dados M1 de entrada. Pressione F2 para ativar o Centro de Histórico e clique duas vezes no período de 1 minuto para se certificar de que não há dados existentes. Clique em Importar para iniciar a caixa de diálogo Importar e use o botão Procurar para navegar pelos dados M1 descompactados já baixados. Clique em OK para importar os dados. Repita todo o processo para todos os pares de moeda que você gostaria de backtest. Quando todos os arquivos de histórico forem importados, encerre o MT4 e permita que o (s) arquivo (s) de histórico seja (m) importado (s) por completo. Em seguida, converta os dados do M1 em outros intervalos de tempo. Converta os dados M1 para trabalhar em outros intervalos de tempo, para que você possa fazer backtest neles também. Para converter os dados do M1 para que possam ser usados ​​para fazer backtest da estratégia em outros períodos de tempo, inicie o MT4 e cancele novamente todos os prompts. Abra um gráfico M1 com o par de moedas cujos dados M1 devem ser convertidos. Na guia Navegador, em Scripts, arraste o script Autoconverter para o gráfico. O script deve mostrar a conversão para gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos (1 hora), 240 minutos (4 horas) e 1440 minutos (diários). Com as facilidades oferecidas pela QuantConnect Corporation e pela Metaquotes Inc (MT4), os operadores do mercado de opções binárias podem executar backtests em seus algoritmos de negociação. O MT4 pode ser usado para versões simplificadas dos algoritmos enquanto um trabalho mais complexo pode ser feito com a interface QuantConnect.