Bollinger bands in stock trading

Usando Bollinger Bandampreg quotBandsquot para avaliar tendências Bollinger Bands são um dos indicadores técnicos mais populares para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos traders usam o Bollinger Bands para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço atinge o Bollinger Band superior e comprando quando atinge o Bollinger Bands mais baixo. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as bandas Bollinger Band mais específicas. Vamos dar uma olhada. Tutorial . Analisando Padrões Gráficos O Problema Com as Bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, as tags das bandas são exatamente isso - tags, não sinais. Uma etiqueta do Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma etiqueta do Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra. O preço geralmente pode e caminha pela banda. Nesses mercados, os negociadores que tentam continuamente vender o topo ou comprar o fundo deparam-se com uma série de interrupções excruciantes ou pior, uma perda flutuante sempre crescente à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands seja usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência. Tendência como o clichê padrão do Deviance One na negociação é que os preços variam 80 vezes. Como muitos clichés, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam como touros e lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Alisamento m Número de Desvios Padrão (SD) Desvio Padrão SD nos Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, n OU MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bollinger Bands mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Ao gerar dois conjuntos de bandas de Bollinger - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e o outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre os canais de preços entre as bandas de Bollinger superiores 1 SD e 2 SD afastam-se da média. a tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se o preço serpenteia entre uma banda SD e uma banda SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que é uma terra desconhecida. Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço. criando um envelope de tendência muito preciso. Figura 1: Os canais da Bollinger Band mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma Ferramenta para Traders e Faders de Tendência Tendo estabelecido as regras básicas para as bandas da Bollinger Band, agora podemos demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usada por ambos os comerciantes de tendência que buscam explorar o momento. comerciantes de fade que gostam de lucrar com a exaustão de tendência. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na zona de compra. Eles então seriam capazes de permanecer na tendência, já que as bandas Bollinger Band encapsulam a maior parte da ação do preço do movimento ascendente em massa. Qual seria o ponto de parada lógica A resposta é diferente para cada operador individual. mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 do seu corpo estiverem abaixo da zona de compra. Usar a regra 75 é óbvio, já que nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante da tendência saia de uma tendência por um rápido movimento probatório a desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Note como no gráfico a seguir o trader é capaz de permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta. sair apenas quando o preço começar a consolidar no topo do novo intervalo. Figura 2: Bandas de Bollinger band contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts As bandas de Bollinger Band também podem ser uma ferramenta valiosa para os operadores que gostam de explorar o esgotamento de tendência escolhendo o preço no turno. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendência requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando as bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente o primeiro indício de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands, encurtando a próxima tag do Bollinger Band superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-la logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes levará muitas tentativas para o topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade da Bollinger Bands se torna um enorme benefício para o comerciante. Medindo a largura da área de terra de ninguém, que é simplesmente o intervalo de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado no ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recuperar seu ímpeto. Figura 3: Negociando o desvanecimento usando bandas de Bollinger Band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands se tornou crucial para muitos traders tecnicamente orientados. Ao estender sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendência e desbotamento. Bollinger Band O que é um Bollinger Banda A Bollinger, desenvolvido por trader técnico famoso John Bollinger. é plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida de volatilidade. quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas aumentam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Bollinger Band Bollinger Bands é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação. O Squeeze O squeeze é o conceito central das Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, maior a chance de uma queda na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo Bollinger Bands não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI). O resultado é que as bandas de Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Como ler Bollinger Bands para negociação de ações Termos básicos e trabalho de Bollinger Bands. Previsão de movimentos de preços. Cuidado ao usar Bollinger Bands. Bandas de Bollinger medem a volatilidade mostrada por um dado título. Banda de Bollinger usa o desvio padrão para mostrar a mudança na volatilidade e mover acima e abaixo da média móvel simples (SMA). A estratégia de negociação de bandas de Bollinger difere de trader para trader e é geralmente usada em combinação com outras ferramentas. É importante que todos os traders entendam como usar as bandas de Bollinger para encontrar os pontos de entrada / saída ideais. Termos Básicos e Trabalho Analisamos o trabalho do Bollinger Bands através de um exemplo de ações do Google. Fig: Movimento de preços do Google nos últimos meses. A linha verde é a linha SMA, o roxo é a banda superior e a linha azul é a banda inferior das bandas de Bollinger. SMA: A linha verde no meio é a média móvel simples. Geralmente um período de tempo de 20 períodos é usado pelos comerciantes. No entanto, para operações de duração mais longa ou mais curta, esse tempo pode ser modificado. Banda Superior: bandas de Bollinger consistem de uma faixa superior que é a linha roxa no gráfico. Isso se move ao longo do SMA com valores reais iguais a SMA 2 Std. Dev. Banda Inferior: Esta é a banda mostrada em azul. Também se move ao longo do SMA com valores de SMA 2 Std. Dev. Desvio padrão: O desvio padrão é uma medida estatística que calcula a volatilidade em um determinado conjunto de números. Podemos entendê-lo através de um diagrama simples: Fig: Desvio padrão dos valores. Na figura acima, os valores médios de X mostram a média de todos os valores considerados. Estatisticamente, dentro de 1 desvio padrão da média 68,26 dos valores será contido. Dentro de 2 desvios padrão 95.44 dos valores serão cobertos e dentro de 3 S. D mais de 99 de todos os valores serão cobertos. Tomando 2 desvios padrão dentro das bandas de Bollinger, tentamos encapsular mais de 95 movimentos de preços. Isso significa que há uma probabilidade de que 95 das vezes os valores de preço de um título caiam dentro das bandas de Bollinger superior e inferior. (No entanto, como o próprio John Bollinger afirmou em dois mercados, os desvios-padrão abrangem cerca de 89 dos movimentos de preços). Quando um preço cai abaixo da faixa inferior, pode ser um sinal de que o mercado está sobrevendido e, da mesma forma, quando o preço sobe acima da banda superior, pode ser um sinal de que o mercado está sobrecomprado. Ambos podem resultar em uma correção dando pontos de negociação lucrativos. Espessura da Banda: Quando a volatilidade da segurança é menor, a banda contrai. No movimento de ações do Google, isso é descrito nos pontos 1 e 3. Quando o preço flutua amplamente, há um aumento na volatilidade do título. Neste momento, a banda se expande como pode ser visto no ponto 2 da figura 1. Essa contração e expansão é um aspecto importante da estratégia de negociação de bandas de Bollinger, pois ajuda a encontrar a volatilidade das flutuações de preço e a dinâmica geral. Prevendo Movimentos de Preços de Ações Figura: Prevendo o movimento de preços da IBM por meio de bandas de Bollinger No ponto 1, há um enorme overshooting da faixa superior pela ação. O estoque continua sua tendência ascendente até o ponto 2. No entanto, embora o ponto 2 seja uma alta mais alta em termos do nível de preço absoluto para o estoque, a banda Bollinger mostra que esse nível de preço é facilmente contido na faixa superior. Este é um sinal precoce de que a ação está perdendo seu impulso ascendente. No próximo recuo no ponto 3, o preço das ações é muito menor do que a faixa superior e isso é um sinal claro de que uma tendência de baixa está prestes a ocorrer. Portanto, comparando 1-2 e comparando 2-3, as bandas de Bollinger dão um sinal inconfundível de fazer uma troca lucrativa. A maioria dos traders que sabem usar as bandas de Bollinger e o Relative Strength Index acabam combinando ambos os indicadores para comparar, se o sinal previsto por um for confirmado pelo outro sinal. Cuidado ao usar bandas de Bollinger As bandas de Bollinger são uma ferramenta muito poderosa, mas precisam ser cuidadosamente analisadas. Só porque uma segurança ultrapassou a faixa superior, isso não significa que ela mostrará uma tendência de baixa. É preciso muita força dentro do movimento de preços para ultrapassar as bandas e deve haver uma forte razão para isso ser mostrado. Cerca de 9 em 10 vezes o nível de preços estará contido nas bandas e, portanto, qualquer nível de preço fora das bandas deve-se a eventos específicos específicos da empresa ou macro. Nesses casos, a tendência deve ser observada de perto para encontrar os pontos de entrada / saída ideais. Às vezes, o preço acaba andando na banda, ou seja, eles tocam continuamente as bandas superior ou inferior durante uma forte tendência de alta / baixa. Fig: estoque de maçãs mostrou uma longa tendência de alta, onde o preço foi continuamente acima da linha SMA e cruzando a faixa superior. Conclusão As bandas de Bollinger mostraram bons retornos na negociação real. Eles são uma das principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes, no entanto, dependendo do tipo de segurança e do nível de comércio, modificações devem ser feitas em seu uso. Eles são ideais quando usados ​​em combinação com outras ferramentas que podem apontar quaisquer sinais falsos mostrados por bandas de Bollinger. 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