Forex trading risk level

O que é o número um erro Forex comerciantes fazem Resumo: Os comerciantes estão certos mais do que 50 do tempo, mas perdem mais dinheiro em perder comércios do que vencer em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Os grandes movimentos do dólar americano em relação ao euro e a outras moedas tornaram a negociação forex mais popular do que nunca, mas o afluxo de novos operadores foi compensado por uma saída de operadores existentes. Por que os principais movimentos cambiais trazem maiores prejuízos aos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou dados comerciais amalgamados sobre milhares de contas reais de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente. O que faz o comerciante médio Forex errado Muitos comerciantes forex têm experiência significativa em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é muitas vezes muito bom. De fato, em quase todos os pares de moedas mais populares que os clientes negociaram neste grande corretor de câmbio, os traders estão corretos em mais de 50 das vezes. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negociações realizadas por clientes de uma grande corretora de FX em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes negociam. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais popular, os clientes de um grande corretor de FX na amostra eram lucrativos em 59 de suas negociações, e perderam em 41 de suas negociações. Então, se os comerciantes tendem a estar certos mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo errado? O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras. Letrsquos usa o EUR / USD como exemplo. Sabemos que os negócios com EUR / USD foram lucrativos 59 vezes, mas as perdas dos traders com EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Embora os operadores estivessem corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase o dobro em suas negociações perdedoras, já que venceram nas negociações vencedoras, perdendo dinheiro no geral. O histórico do volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos em 66 do tempo em GBP / JPY, o que é o dobro de negócios bem-sucedidos do que os que não tiveram sucesso. No entanto, os comerciantes em geral perderam dinheiro em GBP / JPY, porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdem mais do que o dobro que ndash uma média de 122 pips ndash em perder negócios. Cortar suas perdas cedo, deixe seus lucros executar Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois. Por outro lado, quando um negócio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode conseguir mais lucros. Isso pode soar simples, mas parece mais do que está funcionando e menos do que não é nada, mas é contrário à natureza humana. Nós queremos estar certos. Queremos, naturalmente, manter as perdas, esperando que as coisas se desviem e que o nosso comércio esteja certo. Enquanto isso, queremos tirar nossos negócios lucrativos da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que já foram obtidos. É assim que você perde dinheiro negociando. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas mais cedo e deixe seus lucros rodarem. Como fazer isso: siga uma regra simples Evitar o problema de prejuízo descrito acima é bem simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação. Normalmente, isso é chamado de razão de risco / recompensa ldquo rdquo. Se você se arrisca a perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 para 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma relação risco / recompensa de 1: 2. Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores. Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você deve sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você está certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de intervalo, você desejará usar uma taxa mais baixa, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de probabilidade mais baixa, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se uma relação risco / recompensa mais alta, como 1: 2, 1: 3 ou até 1: 4. Lembre-se, quanto maior a taxa de risco / recompensa que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de risco / recompensa, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use a proporção adequada de risco / recompensa (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se move a seu favor). Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de gerenciamento de dinheiro. Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Desde que eles praticam uma boa gestão de dinheiro. eles cortam suas perdas rapidamente e deixam seus lucros, então eles ainda são lucrativos em suas negociações gerais. Esta Regra Realmente Funciona Absolutamente? Há uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode ver rapidamente a diferença no gráfico abaixo. As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia básica de negociação do RSI em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia, seguido por um número muito grande de clientes ativos, que tendem a ser comerciantes de gama. A linha azul mostra os retornos ldquorawrdquo, se rodarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos stops e limites. Os melhores resultados são fáceis de ver. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os traders de outra maneira, pois ele tem uma alta porcentagem de ganhos, mas ainda perde mais dinheiro perdendo comércios do que ganhos com os vencedores. Os negócios de ldquorawrdquo systemrsquos são lucrativos, impressionantes 65 do tempo durante o período de teste, mas perderam uma média de 200 em negociações perdedoras, enquanto apenas fizeram uma média de 121 em negociações vencedoras. Para as configurações Stop e Limit deste modelo, definimos a parada como uma constante de 115 pips e o limite como 120 pips, o que nos dá uma relação risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Como essa é uma estratégia de negociação de intervalo do RSI, uma relação risco / recompensa menor nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram rentáveis. Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não apenas os resultados gerais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. Os rebaixamentos tendem a ser menores e a curva de patrimônio um pouco mais suave. Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1 para 1 ou superior era mais lucrativo do que aquele que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada negociação. O sistema teve o melhor lucro global em torno do nível de risco / recompensa de 1 para 1 e de 1 para 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as taxas de risco / recompensa. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de risco / recompensas mais altos, os resultados são amplamente semelhantes ao nível de 1: 1. Mais uma vez, notamos que nossa estratégia de modelo, neste caso, é uma estratégia de negociação de faixa de alta probabilidade, portanto, é provável que uma baixa relação risco / recompensa funcione bem. Com uma estratégia de tendências, esperaríamos melhores resultados com um risco / recompensa maior, já que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço com limite de faixa. Plano de jogo: Qual estratégia devo usar Trade forex com paradas e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior Sempre que você fizer uma troca, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você certamente pode definir sua meta de preço mais alta e, provavelmente, deve apontar para 1: 2 ou mais quando estiver negociando tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância. Para os nossos modelos deste artigo, simulamos um tradutório tipográfico usando uma das mais comuns e simples estratégias de negociação intradiárias, seguindo o RSI em um gráfico de 15 minutos. Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre no mercado na abertura da próxima barra. Quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender no mercado na abertura da próxima barra. Regra de Saída: A estratégia sairá de uma negociação e virará a direção quando o sinal oposto for acionado. Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar uma negociação antes que uma parada ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou invertida. Quando uma ordem Stop ou Limit é acionada, a posição é fechada e o sistema aguarda para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada. As características dos comerciantes de sucesso Nos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX vem estudando de perto as tendências de negociação dos clientes de um grande corretor de câmbio, utilizando seus dados comerciais. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos, a fim de responder a uma pergunta: o que separa os comerciantes bem-sucedidos dos negociantes malsucedidos. Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das melhores práticas do mercado, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Entendendo Forex Trading Management Risk é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo. onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa Bs. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso. Este é agora agora entrar na world wide web e de repente um risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em você está investindo ou jogando) Especulando como um comerciante não é o jogo. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, ao passo que com o jogo você não o faz. Até mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de Apostas Há três maneiras básicas de apostar: Martingale. anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espionar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando. No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as probabilidades Então, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos de gatilho do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para levar seu comércio com facilidade e eficiência. No caso dos mercados cambiais, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. nunca é um problema. Essa liquidez é conhecida como liquidez de mercado e no mercado forex à vista. é responsável por cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu negócio. Risco por Negócio Outro aspecto do risco é determinado por quanto capital comercial você tem disponível. O risco por negociação deve ser sempre uma pequena porcentagem do seu capital total. Uma boa porcentagem inicial poderia ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tiver 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve ser maior do que 2. Com esses parâmetros, sua perda máxima seria de 100 por transação. Uma perda 2 por negociação significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de eliminar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades a seu favor. Então, como podemos medir o risco? A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira: Figura 1: Quadro de Horário de Uma Hora do EUR / USD Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros de economia. Em sua publicação de 1936, The General Theory of Employment. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas nas leis e regulamentos do plano de pensão dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Uma ação será. Aviso de Risco Identificar os Riscos Investimento de Alto Risco Negociar em moeda estrangeira na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda além do seu investimento inicial. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida. Opiniões do Mercado DailyFX Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. 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